Trading Tools · AudenLabs
Kalkulator Risk Management — Expectancy, Kelly & Risk of Ruin
Analisis edge strategi trading: Expectancy (R per trade), Breakeven Win Rate, Kelly Criterion, dan Risk of Ruin. Pahami apakah sistem Anda profitable jangka panjang.
Risk Management (Manajemen Risiko)
Analisis edge strategi kamu: Expectancy, Breakeven Win Rate, Kelly Criterion, dan perkiraan Risk of Ruin.
= 1.00% modal · $100/trade
✅ Strategi kamu PUNYA EDGE (cenderung untung jangka panjang)
Rata-rata tiap trade menghasilkan 0.65R ≈ +$65 (dengan risk $100/trade). Dalam 100 trade kira-kira +$6,500 (+1% modal). Win rate kamu 55% di ATAS titik impas 33%.
Profit per 100 Trade
+6,500
+1% modal
Risk Disarankan (¼ Kelly)
8.13%
≈ $813/trade
Tahan Sebelum −50% Modal
69× kalah
Status Edge
Sehat
Gain per Bulan (estimasi)
+$2,600
+26.0% / bln · 40 trade
Gain per Tahun (compound)
+1501%
jika konsisten 12 bln
Kemungkinan Margin Call
0.00%
akun turun -50% (~200 trade)
Kemungkinan Drawdown -20%
0.00%
dalam ~200 trade
Expectancy (per trade)
0.650 R
Profit per R yang dirisiko
Breakeven Win Rate
33.33%
Kamu di 55%
Kelly Criterion
32.50%
Disarankan: 8.13% (¼ Kelly)
Risk of Ruin (Estimasi)
0.00%
dari 50 unit risiko
Reward per Trade
$200
Max Daily Loss ($)
$500
5 trade/hari maks
Breakeven Win Rate vs RR Ratio
Garis oranye = breakeven WR · Garis hijau putus = win rate kamu saat ini
Pertanyaan Umum
Apa itu Expectancy dalam trading?+
Expectancy adalah rata-rata profit/loss dalam satuan R per trade. Nilai positif berarti strategi punya edge dan profitable secara statistik dalam jangka panjang.
Berapa win rate minimum agar profit?+
Breakeven win rate = 1 / (1 + RR). Misalnya dengan RR 1:2, Anda hanya butuh win rate di atas 33,3% untuk break even.