Kalkulator compounding & Kelly

Proyeksi kurva ekuitas saat profit di-compound, plus risiko optimal versi Kelly Criterion.

Risiko optimal (Kelly)
25.0%
Half-Kelly (disarankan)
12.5%
Ekspektasi / trade
+0.50R
Kurva ekuitas (compounding)$1,628.43
Setelah 100 trade · +0.49%/trade · risiko kamu vs half-Kelly
Kurva pertumbuhan KellyPertumbuhan/trade per tingkat risiko — hijau = Kelly optimal, kuning = risiko kamu. Lewat puncak = over-betting.

Proyeksi pertumbuhan yang diharapkan (deterministik) — hasil nyata bervariasi karena urutan menang/kalah acak. Full-Kelly agresif; kebanyakan trader pakai half/quarter-Kelly. Edukasi, bukan jaminan.

Compounding artinya profit dari trade sebelumnya ikut dipakai jadi modal trade berikutnya, jadi pertumbuhan akun bersifat eksponensial — bukan garis lurus. Kalkulator ini memproyeksikan kurva ekuitas dari win rate, risk:reward, dan risiko per trade, lalu menghitung risiko optimal versi Kelly Criterion (dan half-Kelly yang lebih aman) supaya kamu tidak over-risk.

Pertanyaan umum

Apa itu Kelly Criterion?

Rumus untuk menentukan fraksi modal optimal yang dipertaruhkan per trade: f = W − (1−W)/R, di mana W = win rate dan R = rasio risk:reward. Hasilnya memaksimalkan pertumbuhan jangka panjang, tapi penuh-Kelly sangat agresif.

Kenapa pakai half-Kelly?

Full-Kelly memberi drawdown yang sangat besar dan sensitif terhadap estimasi win rate yang meleset. Banyak trader pakai setengah (half-Kelly) atau seperempatnya untuk pertumbuhan mendekati optimal dengan volatilitas jauh lebih rendah.

Apa bedanya compounding dan fixed lot?

Compounding menaikkan ukuran posisi seiring akun tumbuh (persen risiko tetap), jadi kurva melengkung ke atas. Fixed lot memakai lot yang sama terus, pertumbuhannya linear. Compounding lebih cepat tapi drawdown-nya juga ikut membesar.