Simulasi Monte Carlo trading

Sebar hasil dari ribuan skenario acak: saldo median, peluang profit, risiko bangkrut.

Saldo median · 100 trade
$16,284.27+62.8%
P5 · $12,824.74P95 · $21,303.61
Titik putih = median · garis = breakeven ($10,000). 90% skenario berakhir di rentang ini.
Skenario profit
100%
Risiko bangkrut
0.0%
Rata2 max DD
7%

Sebaran saldo akhir dari 1000 skenario acak — merah = rugi, hijau = profit. “Bangkrut” = pernah drawdown ≥50%. Simulasi, bukan jaminan.

Satu hasil backtest bisa menipu. Monte Carlo menjalankan ribuan urutan trade acak dari win rate & R:R-mu untuk menunjukkan rentang hasil yang realistis — termasuk seberapa besar risiko akun bangkrut.

Pertanyaan umum

Apa itu risk of ruin?

Peluang akun turun drawdown ekstrem (di sini ≥50% dari puncak) dalam serangkaian trade. Makin besar risiko per trade, makin tinggi risk of ruin.

Kenapa perlu simulasi Monte Carlo?

Karena urutan menang/kalah itu acak. Simulasi menunjukkan skenario terburuk (P5) dan terbaik (P95), bukan cuma satu hasil ideal.