Sebar hasil dari ribuan skenario acak: saldo median, peluang profit, risiko bangkrut.
Sebaran saldo akhir — merah = rugi, hijau = profit. “Bangkrut” = pernah drawdown ≥50%. Simulasi acak, bukan jaminan.
Satu hasil backtest bisa menipu. Monte Carlo menjalankan ribuan urutan trade acak dari win rate & R:R-mu untuk menunjukkan rentang hasil yang realistis — termasuk seberapa besar risiko akun bangkrut.
Peluang akun turun drawdown ekstrem (di sini ≥50% dari puncak) dalam serangkaian trade. Makin besar risiko per trade, makin tinggi risk of ruin.
Karena urutan menang/kalah itu acak. Simulasi menunjukkan skenario terburuk (P5) dan terbaik (P95), bukan cuma satu hasil ideal.